Если вам выйти на дорогу, ведущую вдоль бухты, и пройти в сторону от центра города (напрво, если стоять лицом к морю) минут 5-7,то там будет довольно большой райончик, полностью состоящих из кафешек, ресторанчиков, мелких магазинов. Кафе в том числе и с морепродуктами, работают с раннего утра, так что можно вполне спокойно там завтракать. По ценам это будет на порядок дешевле, чем в отеле. Если, конечно, торговаться и сразу узнать цены, а не после того, как поели. По территоиии других отелей гулять можно свободно, можно даже пообедать в соседских ресторанах, что при отелях, платно, естественно.
По поводу экскурсий - действительно на синем автобусе
Можно съездить, в частности, в буддистский центр, а также в сад камней, они от вас сравнительно недалеко.
Карту на английском найдете практически в любом киоске, продающем газеты, а на русском, думаю, только у гидов или в Дадунхай. По-китайски "карта Санья" - "Санья титУ".